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Quant Modeller IRD.
Banque d'Investissement-Front Office Pour une équipe Quantitative Modelling, Huxley recherche un modélisateur dérivés taux expérimenté. Cette équipe, basée au sein de la salle des marchés, travaille en étroite collaboration avec les traders et les structureurs. Elle développe les modèles de trading et de valorisation, ainsi que les outils de structuration et d'analyse et ce, pour l'ensemble du groupe.
Missions -analyser les opérations sur dérivés de taux d'intérêt complexes proposées par les desks de trading ou d'intermédiation,
-participer au développement des outils pré-trade pour l'analyse et la structuration en lien avec les desks,
-implémenter et développer les modèles de pricing et de gestion des dérivés de taux.
Profil
diplôme : ingénieur,
expérience: entre 2 et 5 ans,
connaissances spécifiques : C++,
la connaissance de Murex est un atout,
Doté d'un solide bagage technique et mathématique, le candidat maitrise les techniques numériques et modèles classiques de l'univers des produits exotiques sur taux : Monte Carlo et EDP, modèles markoviens et non markoviens, modèles de smile, ...
Il connaît les enjeux liés à la calibration et les contraintes liées à une gestion en trading de ce type de produits.
La maîtrise des produits d'inflation constitue un atout.
Le package est vraiment intéressant et les opportunités à saisir sont multiples.
Intéressé ? postulez en contactant Thierry Bossant de Huxley Associates. Contact: Thierry Bossant
Tel: +33 (0) 142991760
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifer les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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