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Risk Operationnel–gros calibre–Profils Quantitatifs–Modélisation–ASAP.
Si vous avez un diplôme d'ingénieur en poche.... Si vous présentez un profil hautement quantitatif (mathématiques, statistiques, calculs stochastiques, modélisation...)...
Si vous avez une expérience d'environ 1 ans en Risk Opérationnel Quantitatif (modelisation) et d'au moins 2-3 ans en Risk QUANTITATIF...
j'attends vos candidatures, car ce poste, particulièrement intéressant ,vient de s'ouvrir dans le département Risk d'une très grande banque d'investissement. Mon client, une grande banque d'investissement reconnue sur le marché est actuellement en plein processus d'expansion de son département Risk Opérationnel (modélisation, quantification).
Vous ferez donc parti des pionniers de l'équipe et jouirez d'une formation inédite qui vous offrira d'excellentes possibilités d'évolution. Mission -Participation à la modélisation Risk Opérationnel,
-Conduire des études et calculs de capital (contexte risk Opérationnel),
-Développement du Département Risk opérationnel. Vous reporterez directement au Responsable du service capital économique et réglementaire. Profil Excellente formation scientifique (école d'ingénieur, DEA, PhD–finance, modélisation, mathématiques financières, statistiques...),
2-3 années d'expérience en Risk Quantitatif, Modélisation,
Au moins 1 année d'expérience en Risk Opérationnel. Pour postuler à cette offre, contactez Emérique Opou chez Huxley Associates.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifer les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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